Managementul riscurilor si ESG
Cursul intenţionează să ofere o introducere în managementul riscurilor si în metodologiile de administrare a acestora, a reglementărilor în acest domeniu, precum şi a metodelor de evaluare si control. Mai mult decât atât, în cadrul cursului se vor identifica, analiza şi ilustra cu exemple practice aspectele cheie implicate de această problematică. De asemenea cursul oferă noţiuni privind sustenabilitatea.
Programul se va desfașura în perioada:
- 22 ianuarie 2024 – 4 ore intrevalul orar 17.30 -21.30
- 23 ianuarie 2024 – 4 ore intervalul orar 17.30 -21.30
Însuşirea cunoştinţelor referitoare la identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor, precum și a noţiunilor privind utilizarea factorilor ESG în activitatea de investiții.
Angajaţii din departamentul de management al riscului din instituţiile financiare, companii de asigurări şi firme de investiţii, precum şi alte persoane interesate.
1. Tipuri de riscuri; arii de risc semnificativ; identificarea și evaluarea riscurilor semnificative.
2. Riscul de piaţă
- Origine
- Definire
- Exemple
Principalele reglementări prudenţiale privind riscul de piaţă.
- Basel II, Basel II.5, Basel III
- CRD IV si CRR
- European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
Măsurarea şi controlul riscului de piaţă.
- Calculul cerinţei de capital aferentă riscului de piaţă
- Modele de risc de piaţă
- Modele Value at Risk (VaR)
- Managementul riscurilor pentru poptofolii complexe (de instrumente financiare derivate)
- Hedging-ul riscului de piaţă
3. Riscul operaţional
- Identificarea riscului operaţional
- Origine
- Definire
- Exemple
Principalele reglementări privind riscul operational
- Basel II
- CRD IV si CRR
Măsurarea si controlul riscului operaţional
- Indicatori cheie de risc operaţional
- Analiza datelor de pierderi datorate riscului operaţional
4. Riscul de credit și riscul de lichiditate al unui portofoliu de instrumente financiare
5. Scenarii de risc, simulări de criză/teste de stres
6. Factorii ESG
- sustenabilitate
- ce sunt factorii ESG
- utlizarea factorilor ESG în activitatea de investiţii
ADRIAN CODIRLAŞU, CFA, este un profesionist cu peste 20 de ani de experienta in sistemul financiar.
Adrian deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale. Adrian are o experienţă de peste 11 ani in managementul riscului si de cinci ani ca Senior Options Dealer in sistemul bancar şi este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, în cadrul cărora predă materii precum piete financiare, instrumente derivate şi managementul riscului.
În ultimii 15 ani Adrian a fost membru al Comitetului Director al CFA România şi în perioada 2009 – 2011 precum si intre anii 2015 – 2020 a fost Preşedintele acestei asociaţii.
Intre 2011-2013 Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România. De asemenea, Adrian a ocupat poziţia de Economist Senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României pentru aproape 6 ani.
Investiția include suport de curs online de tipul share screen și suport din partea trainerului pe durata parcurgerii cursului, precum și certificatul de participare.