"Şcoala de vară - Piaţa de capital, 2022 - Managementul riscurilor şi ESG"
Cursul intenţionează să ofere o introducere în managementul riscurilor si în metodologiile de administrare a acestora, a reglementărilor în acest domeniu, precum şi a metodelor de evaluare si control. Mai mult decât atât, în cadrul cursului se vor identifica, analiza şi ilustra cu exemple practice aspectele cheie implicate de această problematică. De asemenea cursul oferă noţiuni privind sustenabilitatea.
Însuşirea cunoştinţelor referitoare la identificarea evaluarea şi controlul riscurilor precum ţi a noţiunilor privind utilizarea factorilor ESG în activitatea de investiţii.
Angajaţii din departamentul de management al riscului din instituţiile financiare, companii de asigurări şi firme de investiţii, precum şi alte persoane interesate.
1. Tipuri de riscuri; arii de risc semnificativ; identificarea și evaluarea riscurilor semnificative.
2. Riscul de piaţă
- Origine
- Definire
- Exemple
Principalele reglementări prudenţiale privind riscul de piaţă.
- Basel II, Basel II.5, Basel III
- CRD IV si CRR
- European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
Măsurarea şi controlul riscului de piaţă.
- Calculul cerinţei de capital aferentă riscului de piaţă
- Modele de risc de piaţă
- Modele Value at Risk (VaR)
- Managementul riscurilor pentru poptofolii complexe (de instrumente financiare derivate)
- Hedging-ul riscului de piaţă
3. Riscul operaţional
- Identificarea riscului operaţional
- Origine
- Definire
- Exemple
Principalele reglementări privind riscul operational
- Basel II
- CRD IV si CRR
Măsurarea si controlul riscului operaţional
- Indicatori cheie de risc operaţional
- Analiza datelor de pierderi datorate riscului operaţional
4. Riscul de credit și riscul de lichiditate al unui portofoliu de instrumente financiare
5. Scenarii de risc, simulări de criză/teste de stres
6. Factorii ESG
- sustenabilitate
- ce sunt factorii ESG
- utlizarea factorilor ESG în activitatea de investiţii
Adrian Codirlașu este un profesionist cu peste 20 de ani de experiență în sistemul financiar.
Adrian deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale. Are o experienţă de peste 8 ani în managementul riscului și de cinci ani ca Senior Options Dealer în sistemul bancar şi este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, în cadrul căreia predă materii precum piețe financiare, instrumente derivate şi managementul riscului.
În ultimii 10 ani Adrian a fost membru al Comitetului Director al CFA România şi în perioada 2009 – 2011 a fost Preşedintele acestei asociaţii. Din decembrie 2015 Adrian este președintele CFA Romania.
Între 2011-2013 Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România. De asemenea, Adrian a ocupat poziţia de economist senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României pentru aproape 6 ani.