Managementul Riscurilor
Cursul oferă o introducere în managementul riscurilor și în metodologiile de administrare a acestora, a reglementărilor în acest domeniu, precum și a metodelor de evaluare și control. Mai mult decât atât, în cadrul cursului se vor identifica, analiza şi ilustra cu exemple practice aspectele cheie implicate de această problematică.
*Acest tip de curs nu acoperă necesarul de formare profesională iniţială conform Regulamentului ASF nr. 13/2018 pentru personalul care îndeplineşte funcţia de evaluare şi administrare a riscului, precum şi a Regulamentului ASF nr. 12/2010, art.15, lit.b, art.18 alin. (1) şi art.27 şi 28, cu modificările și completările ulterioare.
Obiectivul principal al programului este reprezentat de însușirea de către participanți a cunoștințelor referitoare la identificarea, evaluarea și controlul riscurilor.
Programul este recomandat angajaților din cadrul departamentului de management al riscului din instituţiile financiare, companii de asigurări şi firme de investiţii, precum şi altor persoane interesate.
1. Tipuri de riscuri; arii de risc semnificativ; identificarea și evaluarea riscurilor semnificative.
2. Riscul de piață
- Origine
- Definire
- Exemple
2.1 Principalele reglementări prudențiale privind riscul de piață
- Basel II, Basel II.5, Basel III
- CRD IV și CRR
- European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
2.2 Măsurarea și controlul riscului de piață
- Calculul cerinței de capital aferentă riscului de piață
- Modele de risc de risc de piață
- Modele Value at Risk (VaR)
- Managementul riscurilor pentru portofolii complexe (de instrumente financiare derivate)
- Hedging-ul riscului de piață
3. Riscul operațional
- Identificarea riscului operațional
- Origine
- Definire
- Exemple
3.1 Principalele reglementări privind riscul operațional
- Basel II
- CRD IV și CRR
3.2 Măsurarea și controlul riscului operațional
- Indicatori cheie de risc operaţional
- Analiza datelor de pierderi datorate riscului operaţional
4. Riscul de credit și riscul de lichiditate al unui portofoliu de instrumente financiare
5. Scenarii de risc, simulări de criză/teste de stres
ADRIAN CODIRLAŞU, CFA, este un profesionist cu peste 20 de ani de experienta in sistemul financiar.
Adrian deţine certificarea CFA din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale. Adrian are o experienţă de peste 11 ani in managementul riscului si de cinci ani ca Senior Options Dealer in sistemul bancar şi este Profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, în cadrul cărora predă materii precum piete financiare, instrumente derivate şi managementul riscului.
În ultimii 15 ani Adrian a fost membru al Comitetului Director al CFA România şi în perioada 2009 – 2011 precum si intre anii 2015 – 2020 a fost Preşedintele acestei asociaţii.
Intre 2011-2013 Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România. De asemenea, Adrian a ocupat poziţia de Economist Senior în cadrul departamentul de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României pentru aproape 6 ani.
Programul se va desfășura pe parcursul a două zile, în intervalul orar 18:00-21:00.
Investiția include: suport de curs, pauze de cafea, certificat de participare.